Nel cuore di Posillipo si erge imponente sul mare uno degli edifici più belli e misteriosi di Napoli. Il Palazzo Donn’Anna, teatro di numerose e terribili leggende, fu costruito nel cinquecento su un edificio preesistente noto come La Serena, di proprietà del marchese Dragonetto Bonifacio. Si narra che il palazzo sia stato la dimora della regina Giovanna d’Angiò che, a quanto pare, aveva una macabra abitudine. Sceglieva i pescatori più belli e affascinanti del quartiere Santa Lucia e trascorreva con loro notti di passione, che puntualmente finivano in tragedia. All’alba, infatti, li ammazzava, gettandoli dalle finestre del palazzo, o da una botola. E a quanto pare le anime di questi giovani sventurati tuttora si aggirino emettendo terribili lamenti nei sotterranei dell'antica dimora. Altri invece raccontano che la regina facesse uscire i suoi amanti con una barca a remi dall'entrata che dà sul mare, quella che oggi è possibile vedere dalla spiaggia, tuttora usata dagli inquilini per accedere alle imbarcazioni. Alla fine degli anni trenta del 1600, la villa fu poi ereditata da Anna Carafa, figlia di Antonio Carafa e moglie di Don Ramiro Guzman, Duca di Medina Las Torres e Viceré di Napoli. Donn’Anna, una donna superba e falsa, per far fronte alla maledizione fece demolire l’intera villa per costruire un altro spettacolare palazzo: il “Palazzo Donn’Anna”. Il progetto per la realizzazione fu commissionato a Cosimo Fanzago, che nel 1642 approntò un disegno secondo i canoni del barocco napoletano che prevedesse tra le altre cose anche la realizzazione di un doppio punto d'ingresso, uno sul mare ed uno da una via carrozzabile che si estendeva lungo la costa di Posillipo.

Per inaugurare il Palazzo, i cui lavori di edificazione non erano ancora terminati, fu organizzata una grande festa, a cui presero parte tutte le famiglie nobili della città. Come da tradizione, fu preparato uno spettacolo teatrale, i cui attori erano gli ospiti stessi: Donna Mercede de Las Torras, nipote del Viceré, seducente spagnola, interpretava una schiava innamorata del suo padrone, interpretato a sua volta dal Principe Gaetano di Casapesenna, che non ricambiava il sentimento. Durante un duello la schiava salvò il Principe mettendo a rischio la propria vita. Nella scena finale la ragazza avrebbe scambiato un bacio passionale e “veritiero” con il nobile Gaetano, in linea con il personaggio da lei recitato, innescando l’irrefrenabile gelosia di Donna Anna, l’unica che - si racconta - non avrebbe applaudito alla fine dello spettacolo. Nei giorni a seguire Donna Mercedes e Anna ebbero numerosi scontri finché la giovane Mercedes scomparve improvvisamente senza lasciare alcuna traccia. Alcuni dicevano che era caduta nel trabocchetto di Villa delle Sirene, altri che avesse preso i voti. Gaeteno fece di tutto per cercarla ma non la trovò mai. La storia vuole che nel palazzo si vedano ancora il fantasma di Donna Anna che tormenta i due sventurati amanti Mercedes e Gaetano, destinati a cercarsi in eterno, ostacolati anche nella morte dalla gelosia di chi ha voluto che quell’amore non sbocciasse nemmeno in vita. Il Palazzo Donn’Anna non fu mai completato per via della prematura morte di Donn'Anna, avvenuta durante la rivolta di Masaniello, la temporanea caduta del viceregno spagnolo, e la conseguente fuga del marito della stessa verso Madrid (1648). L'edificio rimasto incompiuto si erge ancora oggi a picco sul mare, nel meraviglioso litorale di Posillipo. All’interno resta un teatro aperto verso il mare dal quale si può godere di un bellissimo panorama della città. Nei secoli è stato utilizzato come fabbrica di cristalli, trattoria, stalle per cavalli e fonderia per pallini da caccia. Oggi il palazzo è diviso tra più proprietari che lo hanno frazionato in vari condomini, rendendolo un’abitazione privata. Tutto questo, ovviamente, ostacola qualsiasi progetto di unificazione e di resa a “Museo”. Palazzo Donn’Anna non è quindi visitabile, si può solo accedere via mare dalla spiaggetta privata su cui si staglia. Essendo una spiaggia libera, d’estate è una meta per chi vi arriva in barca o dai vicini lidi a pagamento, come lo storico Bagno Elena.